gnuplotは、以下のようにtitleを指定すると、自動的に凡例を表示してくれます。

plot "sample02.dat" using 1:3 title "test title" with linespoints

凡例を表示しなくない場合は notitle とします。

plot "sample02.dat" using 1:3 notitle with linespoints

凡例の枠の太さは、以下のように指定できます。

 set style line 1
 set key box linestyle 1

凡例の表示位置は調節可能です。以下の場合、左上になります。 この他に、左下(left bottom)、右下(right bottom)、なども可能です。

 set key left top

以下のように、表示位置を座標(x,y)で指定することも可能です。

 set key at 100,100